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安粮期货纯量化趋势CTA 复合CTA
发布日期：2023-12-23| 文章来源：
复合CTA
策略配置：50%短周期+25%中周期+25%长周期
短周期 |
中周期 |
长周期 |
复合策略 |
短周期(剔除股指) |
复合策略(剔除股指) |
商品指数 |
|
年化收益 |
14.13% |
12.97% |
12.29% |
13.36% |
13.06% |
12.85% |
8.08% |
最大回撤 |
5.77% |
6.39% |
6.78% |
5.03% |
9.32% |
6.19% |
19.10% |
年化波动率 |
7.98% |
5.89% |
5.74% |
4.57% |
10.11% |
5.51% |
11.39% |
夏普 |
1.58 |
1.98 |
1.88 |
2.36 |
1.14 |
2.06 |
0.58 |
卡玛 |
2.45 |
2.31 |
1.81 |
4.18 |
1.41 |
2.07 |
0.42 |
