安粮期货纯量化趋势CTA策略详情 

策略因子来源于盘面价量数据的历史统计，利用统计模型挖掘趋势、反转、波动率、动量等盘面特征因子，以年化收益、最大回撤、Sharpe、Calmar等绩效为预期目标，以多周期、多品种、多因子为组合条件，结合市场资金轮动特征对策略量价特征、波动率、品种调仓行为等因子进行持续性迭代，构建覆盖全板块的短、中、长期趋势型策略组合。

因子解释：

（1） 量价形态结构因子：V型、K线形态、放量突破、黄金分割

（2） 反转因子：V型反转、反动量

（3） 动量因子：一段周期板块内不同品种的涨跌幅，做多涨幅做大的，做空跌幅最大的

（4） 趋势因子：四周法则、海龟交易系统、RangBreak系统、DualThrust系统

（5） 波动率因子：多空轨道、仓位管理