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产业利润对冲
发布日期:2022-11-11| 文章来源:
策略逻辑:
产业利润存在周期性波动变化,当产业利润处在高估不合理的时候,大概率要回归正常,通过已上市的原料/成品期货品种拟合虚拟工厂做空产业利润,当产业利润处在低估不合理的时候,通过盘面拟合虚拟工厂做多利润。
对冲组合:
(1)生猪养殖利润对冲
(2)玻璃生产加工对冲
(3)钢厂利润对冲
(4)玉米加工利润对冲
(5)棉纱加工利润对冲
(6)大豆压榨利润对冲

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