长期CTA

资金配置：200万，每个品种最大开仓不超过10%，账户总仓位不超过30%

品种配置：

回测区间：2016/6/1 – 2024/3/11

年化收益：13.56%

最大回撤：7.05%

年化波动率：6.46%

夏普：2.01

卡玛：1.87