策略产品
安粮期货纯量化趋势CTA 复合CTA
发布日期：2023-12-23|
文章来源：
复合CTA
策略配置：50%短周期+25%中周期+25%长周期
短周期 | 中周期 | 长周期 | 复合策略 | 短周期(剔除股指) | 复合策略(剔除股指) | 商品指数 | |
年化收益 | 14.13% | 12.97% | 12.29% | 13.36% | 13.06% | 12.85% | 8.08% |
最大回撤 | 5.77% | 6.39% | 6.78% | 5.03% | 9.32% | 6.19% | 19.10% |
年化波动率 | 7.98% | 5.89% | 5.74% | 4.57% | 10.11% | 5.51% | 11.39% |
夏普 | 1.58 | 1.98 | 1.88 | 2.36 | 1.14 | 2.06 | 0.58 |
卡玛 | 2.45 | 2.31 | 1.81 | 4.18 | 1.41 | 2.07 | 0.42 |
