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安粮期货纯量化趋势CTA 长期CTA
发布日期：2023-11-13|
文章来源：
长期CTA
资金配置：200万，每个品种最大开仓不超过10%，账户总仓位不超过30%
品种配置：
回测区间：2016/6/1 – 2024/3/11
年化收益：13.56%
最大回撤：7.05%
年化波动率：6.46%
夏普：2.01
卡玛：1.87
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