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安粮期货纯量化趋势CTA 中期CTA
发布日期：2023-09-13|
文章来源：
中期CTA
资金配置：200万，每个品种最大开仓不超过7%，账户总仓位不超过30%
品种配置：
回测区间：2016/6/1 – 2024/3/11
年化收益：13.32%
最大回撤：6.85%
年化波动率：5.56%
夏普：2.07
卡玛：2.13
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