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安粮期货纯量化趋势CTA 短期CTA
发布日期：2023-07-25|
文章来源：
短期CTA
资金配置：200万，每个品种最大开仓不超过15%，账户总仓位不超过50%。
品种配置：
回测区间：2017/12/26 – 2024/3/11
年化收益：14.13%
最大回撤：5.77%
年化波动率：7.98%
夏普：1.58
卡玛：2.45
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