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安粮期货纯量化趋势CTA 策略详情
发布日期：2023-05-24|
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安粮期货纯量化趋势CTA策略详情
策略因子来源于盘面价量数据的历史统计，利用统计模型挖掘趋势、反转、波动率、动量等盘面特征因子，以年化收益、最大回撤、Sharpe、Calmar等绩效为预期目标，以多周期、多品种、多因子为组合条件，结合市场资金轮动特征对策略量价特征、波动率、品种调仓行为等因子进行持续性迭代，构建覆盖全板块的短、中、长期趋势型策略组合。
因子解释：
（1） 量价形态结构因子：V型、K线形态、放量突破、黄金分割
（2） 反转因子：V型反转、反动量
（3） 动量因子：一段周期板块内不同品种的涨跌幅，做多涨幅做大的，做空跌幅最大的
（4） 趋势因子：四周法则、海龟交易系统、RangBreak系统、DualThrust系统
（5） 波动率因子：多空轨道、仓位管理
安粮期货纯量化趋势策略 | |||
短期趋势策略 | 中期趋势策略 | 长期趋势策略 | |
平均持仓周期 | T0、1-5天 | 5-15天 | 15天以上 |
覆盖板块 | 股指、黑色、能源 | 流动性较高的商品 | 流动性较高的商品 |
策略因子 | 量价形态结构性因子 反转因子 动量因子 | 趋势因子 波动率因子 动量因子 | 趋势因子 波动率因子 动量因子 |
