基于大数据历史行为统计，挖掘趋势、反转、波动率、动量等结构因子，以年化收益、最大回撤、Sharpe、Calmar等绩效为预期目标，以多周期、多品种、多因子为组合条件，结合市场资金轮动行为对因子进行持续性迭代，构建全市场CTA短、中、长期趋势型策略。

（1）短期趋势策略

策略逻辑：市场结构型因子，根据“不创新高不翻空，不创新低不翻多”逻辑设计市场结构因子，因子根据行情走势自动判断当前所处多空区域，突破入场。适合股指期货、焦炭等日内波动率比较大的品种，持仓周期1-5天。

配置品种：沪深300股指、中证500股指、上证50股指、焦炭、白银、沪镍、螺纹钢、铁矿石、锰硅、乙二醇、苯乙烯、苹果。

策略绩效：

年化收益率：26%

最大回撤率：7.8%

收益风险比：3.3

夏普：2.6

（2）中期趋势策略

策略逻辑：动量、波动率、日内行情结构等因子构建趋势多因子策略，以波动率因子进行择时，自适应箱体突破入场，适合高流动性商品，持仓周期5-15天。

配置品种：国内商品交易所近50个品种。

策略绩效：

年化收益率：24.6%

最大回撤率：8.8%

收益风险比：2.8

夏普：1.9

（3）长期趋势策略

策略逻辑：经典海龟法则和半年度趋势动量因子组合策略，依据波动率优化每次开仓头寸，波动大仓位小、波动小仓位大，市场高流动性品种，持仓周期10-20天。

配置品种：国内商品交易所近50个品种。

策略绩效：

年化收益率：21.5%

最大回撤率：12.6%

收益风险比：1.7

夏普：1.8

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