策略产品
品种套利对冲
发布日期：2022-11-15|
文章来源：
策略逻辑：
遵循自上而下的投研体系，深入产业链研究，结合宏观背景、基本面、季节性、市场结构、技术与资金等因素，在整个商品系统中，寻找相对强势和弱势品种（尤其是极端偏离的机会），并依托研究、交易与风控体系，捕捉相关品种的跨期、跨品种价差变化。
对冲组合：
（1）油粕智投
（2）低硫/高硫强弱对冲
（3）硅铁/锰硅强弱对冲
（4）豆油棕榈强弱对冲
策略绩效：
年化收益率：19.09%
最大回撤率：3.03%
收益风险比：6.06
夏普：1.44
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