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宏观对冲
发布日期：2022-11-10|
文章来源：
策略逻辑：
将经济周期划分为复苏、过热、滞胀和衰退四个阶段，当处在复苏和过热阶段时，做多其主导商品，当处在滞胀和衰退阶段时，做空其主导商品；不同国家/地区之间或单一国家/地区内部总是存在经济发展中的错配，此错配为宏观对冲的主要逻辑依据；
对冲组合：
(1)中美对冲、(2)中国对冲、(3)美国对冲
策略绩效：
年化收益率：17.35%
最大回撤率：6.92%
收益风险比：2.51
夏普：1.57
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